국내 은행의 3분기 국제결제은행(BIS) 비율은 소폭 하락한 것으로 나타났다. 금리와 환율이 상승하면서 위험가중자산이 큰 폭으로 증가한 결과로 풀이된다.

6일 금융감독원이 발표한 ‘2022년 9월말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황(잠정)’에 따르면, 9월말 기준 국내 은행의 총자본비율은 14.84%로 6월말 대비 0.46%포인트(p) 하락했다.

보통주자본비율은 12.26%, 기본자본비율은 13.51%로 같은 기간 각각 0.45%p, 0.44%p 떨어졌다. 단순기본자본비율은 6.09%로 6월말보다 0.15%p 내렸다.

BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율을 말한다. 은행의 재무구조 건전성을 나타내는 핵심 지표다.

BIS비율이 떨어진 이유으로 금리 상승이 꼽힌다. 금리가 오르면서 채권평가손실로 자본 증가는 제한된 반면, 기업대출이 늘고 환율이 상승하면서 위험가중자산은 크게 증가해 자산증가율(4.5%)이 자본 증가율(1.4%)을 상회했다.

감독당국의 BIS비율 규제 기준은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5%다. 금융 체계상 중요한 은행(D-SIB)은 1%p를 가산해 총자본비율을 규제한다.

은행별 총자본비율은 카카오뱅크가 37.10%로 가장 높았다. 한국씨티은행(17.42%)이 뒤를 이었다.

5대 금융지주에서는 신한(15.89%), KB국민(15.42%), 농협(15.38%), 하나(15.34%), 우리(14.30%) 순으로 비율이 높았다.

금융감독원은 대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도한다는 방침이다.

금감원 관계자는 “은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고, 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도할 것”이라고 밝혔다.

[신아일보] 문룡식 기자

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