금융감독원이 은행의 금리리스크 관리 능력을 높이기 위해 새로운 금리리스크 관리 기준을 추진한다.

금융감독원은 바젤위원회가 2016년 발표한 ‘은행계정 금리리스크(IRRBB) 관리기준’을 내년부터 추진한다고 20일 밝혔다.

바젤위는 지난 2004년 만들었던 ‘금리리스크 관리 및 감독원칙’을 2016년 전면 개정해 ‘은행계정 금리리스크 관리기준’을 발표한 바 있다. 내년부터 우리나라를 비롯해 바젤 회원국은 새로운 관리기준을 본격적으로 시행할 계획이다.

개정 내용에 따르면 △금리 리스크 산출지표를 자기자본 가치가 변하는 자본변동(EVE)과 순이자 이익이 변하는 이익변동(NII)으로 명시하고 구체적인 표준 산출방법을 제시 △금리 민감 자산과 부채의 현금 흐름을 산출할 때 대출 조기상환과 예금 중도해지 등을 반영 △금리상승·하락충격 등 2개뿐인 금리충격 시나리오를 장·단기 금리 변동을 고려해 6가지로 다양화 △은행 금리 리스크가 과도하다고 판단되는 주의은행 선정기준을 자기자본 대비 20%에서 자기자본 대비 15%로 강화 △금융기관 간 금리리스크를 비교할 수 있도록 표준화된 양식에 따라 금리리스크를 의무적으로 공시하도록 했다.

금감원은 내년 1분기 중 은행업 감독업무 시행세칙을 개정을 추진할 예정이다.

금감원 관계자는 “새 금리리스크 관리 기준이 도입되면 국내 은행이 적정한 자기자본을 보유하도록 유도할 수 있게 된다”며 “중장기적으로 국내 은행에 안정적인 자금조달·운용 구조를 정착시켜 금융시스템 안정에 기여할 것”이라고 말했다.

[신아일보] 우승민 기자

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