라임자산운용의 2개의 사모펀드 실사결과에 대해 플루토와 테티스가 각각 46%, 17% 마이너스 수익률을 기록한 것으로 나타났다.

14일 라임자산운용은 환매 중단된 사모펀드에 대한  삼일회계법인의 실사 결과 및 기준가격 조정에 대한 내용을 발표했다.

삼일회계법인이 제시한 지난해 10월말 기준 라임 플루토 FI 전문투자형 사모투자신탁 D-1호의 A로 분류되는 자산은 23.8%(약 2937억원), B와 C의 분류 자산은 73.8%(약 9106억원)로, 등급별 예상 회수율은 각각 98%~105%, 71%96%, 14%~34%이다.

검토 대상 기초자산 1조2337억원 중 회수추정금액 범위는 6222억원에서 8414억원으로 산정돼 이에 따른 플루토 FI D-1호의 기초자산 예상회수율 범위는 50%~68%다.

또한 라임테티스 전문투자형 사모투자신탁 2호의 A로 분류되는 자산은 44.8%(약 902억원), B와 C의 분류 자산은 68.5%(약 2009억원)로, 등급별 예상 회수율은 각각 92%~114%, 71%93%, 24%~43%이다.

검토 대상 기초자산 2931억원 중 회수추정금액 범위는 1692억원에서 2301억원으로 산정돼 이에 따른 테티스 2호의 기초자산 예상회수율 범위는 58%~79%다.

라임은 이달 18일 기준 플루토 FI D-1호와 테티스 2호는 각각 전일 대비 46%, 17% 하락한 수익률을 보일 것으로 전했다.

특히 모(母)펀드 편입이 된 자(子)펀드 손실률 규모는 총수익스와프(TRS) 사용 여부에 따라 기준가격 하락 차이가  크게 났다.

라임 AI스타 1.5Y 1호, 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 펀드 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액손실이 발생했다.

라임은 "해당 펀드들의 기준 가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버러지 비율이 100%였기 때문이다"며 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로서는 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 설명했다.

또한 "환매 대금 지급 방식을 환매 청구 여부와 환매 청구 시기에 관계없이 수익자의 보유지분에 따라 지급하는 안분배방식으로 변경했다"고 밝혔다.

[신아일보] 이고운 기자

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