한국거래소는 차액결제거래(CFD) 관련 계좌 점검과정에서 일부 확인된 불공정거래 혐의 의심 종목과 연계 계좌군에 대해 금융당국에 통보했다고 25일 밝혔다.
한국거래소는 SG증권발 주가폭락사건과 관련해 'CFD특별점검단'을 설치해 CFD관련 계좌 불공정거래 행위 여부에 대해 집중 점검을 실시했다.
분석 대상계좌는 13개 국내증권사에 개설된 CFD 2만2522개이며 CFD 계약자수는 5843명이다. 분석대상기간은 2020년 1월2일~2023년 4월28일까지다.
다만, 거래소와 금감원은 불공정거래 혐의로 의심되는 종목과 연계 계좌군에 대한 구체적인 내용은 조사 결과가 끝난 뒤 공개할 방침인 만큼 세부적인 사항은 밝히지 않았다.
이번에 조사한 CFD 관련 계좌 불공정거래 주요 특징은 3가지다.
먼저 CFD 익명성과 레버리지를 활용했다.
한국거래소는 실제 투자자 파악이 어렵다는 CFD 계좌의 익명성을 이용한 미공개정보이용행위가 많았으며 CFD의 레버리지 특성으로 투자원금 대비 (추정)부당이득규모가 큰 것으로 파악됐다고 설명했다.
또 CFD계좌와 일반 위탁계좌간 역할 분담이 있었다.
한국거래소는 시세조종행위 개연성이 있는 계좌의 경우 CFD계좌와 일반 위탁계좌간 역할 분담을 통해 시세조종행위를 하고 이 과정에서 지분신고를 회피하기 위해 CFD 계좌를 적극 활용했다고 발표했다.
아울러 CFD계좌 주문의 오인성으로 매수를 유인했다.
CFD 계좌의 주문은 주로 외국계 프라임 브로커(Prime Broker)를 통해 시장에 호가가 제출됨에 따라 외국인 또는 기관투자자의 매수로 오인하게 해 일반 투자자들 추종매매를 야기했다.
한국거래소 관계자는 "이상거래적출기준 개선과 매매분석기법 고도화 등 시장감시체계를 개선해 나갈 것"이라며 "CFD계좌 뿐만 아니라, 새로운 유형의 불공정거래에 대해 지속적이고 강도 높은 시장감시를 실시할 것"이라고 말했다.
