바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 산출 관련 개편안이 이달 말부터 금융사별로 나눠 단계적으로 시행된다. JB금융과 광주은행, 전북은행이 첫 테이프를 끊고, SC제일은행과 씨티은행, 카카오뱅크, 케이뱅크는 마지막까지 기다렸다가 2023년 1월에 시행한다.
28일 금융위원회와 금융감독원에 따르면, 이달 말부터 15개 은행 및 8개 은행지주회사가 순차적으로 바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 산출방법 개편안(이하 개편안)을 조기 시행한다.
개편안을 조기 시행하는 금융사는 이달 말 JB금융지주와 광주·전북은행 3개사를 시작으로 △9월 말 15개사 △12월 말 2개사 △내년 3월 말 2개사 △내년 6월 말 1개사가 추가될 예정이다. 조기도입을 신청하지 않은 SC‧씨티은행 및 카카오‧케이뱅크의 경우 2023년 1월부터 바젤Ⅲ 최종안을 시행한다.
지난 3월 금융당국은 은행의 실물경제 지원여력을 확충할 수 있도록 개편안 조기 시행 계획을 발표했다. 이후 바젤Ⅲ 최종안을 2023년 1월 국내 제도에 반영하는 한편, 개편안 조기시행을 희망하는 은행 및 은행지주회사의 경우 지난달 말까지 희망시점을 정해 신청하도록 했다.
그 결과 19개 국내은행 중 15개 은행과 8개 은행지주회사가 개편안 조기 시행을 신청했고, 금감원은 지난 26일 이들 은행 및 은행지주회사의 신청을 승인했다.
금감원은 개편안을 조기 시행하게 된 국내 은행 및 은행지주회사들의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 상당 폭 상승할 것으로 예상했다. 은행 및 은행지주회사가 위험가중자산을 기준으로 가중 평균을 산출해 자체적으로 추정한 결과 평균 BIS 자기자본비율은 은행의 경우 1.91%p, 은행지주회사는 1.11%p 상승하는 것으로 나타났다.
바젤Ⅲ 최종안은 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용 등을 담고 있다. 이에 따라 기업대출에 대한 은행의 자본규제 준수부담이 줄어 기업 자금공급이 확대될 수 있다. 그러나 가계 대출에 대해서는 지금보다 엄격한 기준이 적용된다.
금감원 관계자는 "이번 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안 조기 시행에 따른 BIS비율 상승 및 이에 따른 자본 여력은 코로나19로 어려운 기업 및 소상공인 등에 대한 자금 공급 등 실물경제 지원에 활용될 것으로 기대된다"고 말했다.
