지난해 국내 채권금리는 미국 연방준비제도(Fed, 연준) 통화정책 전환에 대한 기대감이 크게 증가하면서 하락 마감했다.

11일 한국금융투자협회가 발표한 '2023년 장외채권시장 동향'에 따르면, 지난해 국내 채권금리는 하락했다. 미국과 한국은행의 지속적인 통화 긴축에 따라 연중 금리가 상승세를 보였으나, 연말 미국 연준 통화정책 전환에 대한 기대가 증가하며 하락 마감했다.

국고채는 2022년 12월 3.722%에서 2023년 2월 3.110%로  최저를 기록한 뒤 10월  4.108%로 최고치를 기록했다. 이후 12월 3.154%에 마감했다.

상반기 채권금리는 인플레이션(물가 상승)이 점진적으로 완화된 가운데 월 단위로 발표되는 물가와 고용 지표 등 영향으로 등락을 반복하며 통화 긴축 기조 장기화에 대한 우려 등으로 상승세를 보였다.

그러나 하반기에는 한·미 통화당국의 금리 동결이 지속된 가운데 긴축 기조 장기화 전망으로 금리가 상승했지만 11월부터 미 연준 통화정책 전환에 대한 기대감이 크게 증가하면서 금리는 큰 폭으로 하락 마감했다.

채권 발행 규모는 전년 대비 103조2000억원(13.3%) 증가한 876조7000억원을 기록했다. 순발행은 123조3000억원 증가해 잔액은 2716조5000억원으로 집계됐다.

글로벌 통화 긴축 기조가 지속된 가운데 국채, 통안증권, 금융채 등 발행이 증가했기 때문이다. 

세부적으로 국채는 전년 대비 24조5000억원(12.3%) 증가한 223조9000억원, 통안증권은 24조9000억원(23.8%) 증가한 129조6000억원이 발행됐다.

금융채는 전년 대비 32조4000억원(+11.9%) 증가한 303조6000억원 발행됐다. 은행과 여전사 채권 발행이 증가한 탓이다.

회사채는 전년 대비 12조6000억원(16.4%) 증가한 89조4000억원이 발행됐다. 회사채 투자수요가 회복되며 크레딧 스프레드가 축소됐지만 우량등급과 비우량등급 간에 차이가 나타난 영향이다.

ESG 채권은 전년대비 16조9000억원 증가한 75조7000억원이 발행됐다. 이는 사회적채권인 주택금융공사 채권과 MBS가 큰 폭 증가했기 때문이다.

또 수요예측 금액은 전년 대비 4조8000억원 증가한 33조2000억원, 수요예측 참여금액은 전년 대비 100조3000억원 증가한 165조7000억원, 참여율은 전년 대비 268.7%포인트(p) 증가한 498.9% 기록했다. 금리 인상 사이클 종료에 대한 기대감으로 회사채 발행시장에 온기가 확산됐기 때문이다. 

아울러 장외 채권 거래량은 금리 상승세 등으로 전년 대비 20조7000억원 증가(0.5%)한 4485조2000억원, 일평균 거래는 1600억원 증가한 18조2000억원에 거래됐다.

세부적으로 개인은 금리 상승세에 따라 안정적인 고금리 채권에 대한 선호가 지속되면서 회사채, 기타 금융채(여전채), 국채, 은행채 등에 대해 전년 대비 16조9500억원 증가한 37조6000억원 순매수했다.

외국인은 국가신용등급 대비 높은 금리 수준과 재정거래 유인 등으로 2023년 중 국채를 63조7000억원, 통안채를 21조7000억원 등 총 91조8000억원을 순매수해 규모는 전년 대비 20조4000억원 증가했다.

이밖에도 지난해 전체 CD 발행 금액은 전년 대비 4조6000억원(+11.6%) 증가한 44조8000억원을 기록했다.

또 QIB대상증권은 전년대비 4개 종목 증가한 40개 종목이 등록했으며 등록 금액은 2조8794억원 증가한 19조5000억원으로 집계됐다.

[신아일보] 박정은 기자

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