지난달 미국의 양호한 고용지표와 경제지표 영향으로 금리가 큰 폭으로 상승했다. 회사채 발행은 큰 폭으로 감소했다.
금융투자협회는 이와 같은 내용을 담은 '2023년 10월 장외채권시장 동향'을 10일 발표했다.
10월 국내 채권금리는 금융통회위원회에서 예상에 부합하게 금리가 동결(3.50%)됐지만, 미국의 양호한 고용지표와 경제지표 등 영향으로 통화긴축 기조상 고금리가 지속될 것이라는 예상으로 큰 폭으로 상승 마감했다.
금리는 지난달 초 9월 추석연휴 동안 미 채권시장의 금리상승세 영향으로 급등세로 출발했다. 이후 이스라엘-하마스간 분쟁에 따른 안전자산 선호로 크게 하락했다. 이어 예상을 상회한 미국 9월 CPI(소비자물가지수, 전년 동월比 3.7%↑)와 양호한 미국 9월 소매판매 지표의 영향으로 다시 상승 전환했다.
중순 이후에는 금통위에서 예상대로 금리가 동결된 후 앞으로 물가경로의 불확실성이 강조돼 금리동결 장기화 전망이 증가했다. 또 미 주요 투자자 국채 매도 포지션 청산 소식과 예상을 상회한 미 9월 주택지표 영향으로 등락을 이어가면서 금리는 상승 마감했다.
10월말 국고채 금리를 살펴보면 2년 물은 4.001%(전월 말比 12.1bp), 10년 물은 4.325%(29.5bp)였다.
또 10월 채권 발행규모는 국채, 통안증권, 금융채, 회사채 등이 감소하면서 전월 대비 7조3600억원(75조4000억원→68조1000억원) 감소했다. 발행잔액은 국채, 특수채, 금융채, ABS 등 순발행이 4조8000억원 증가하면서 2719조9000억원을 기록했다.
회사채 발행은 금리 상승 영향 등으로 전월 대비 3조4000억원 감소한 4조7000억원으로 집계됐다. 크레딧 스프레드(국고채와 회사채 금리차)는 확대됐다.
10월 ESG(환경·사회·지배구조) 채권발행은 공공 기관들 발행 수요가 지속된 가운데 전월 대비 1조6000억원 감소한 5조3808억원을 발행했다.
10월 회사채 수요예측 금액은 2조3550억원(35건)으로 전년 동월(1조6060억원) 대비 7490억원이 증가했다.
수요예측 전체 참여금액은 9조1014억원으로 전년 동월(1조5230억원) 대비 7조5784억원 증가했고 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 386.5%로 전년 동월(94.8%) 대비 291.7%포인트(p) 올랐다.
수요예측 미매각은 A등급에서 1건 미매각이 발생해 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 0.5%로 집계됐다.
10월 장외 채권거래량은 채권금리 상승 영향 등으로 전월대비 39조5000억원 감소한 304조9000억원을 기록했으며 일평균 거래량은 전월 대비 2조1000억원 감소한 16조원을 기록했다. 국채와 통안증권, 금융채, 회사채는 각각 18조3000억원, 15조5000억원, 9조5000억원, 6조8000억원, 5000억원 거래 감소했다.
10월 중 개인은 국채, 기타금융채(여전채), 회사채 등에 대한 투자수요를 나타내며 3조원 순매수했다. 또 같은기간 외국인은 재정거래 유인이 유지된 영향 등으로 국채 3조5000억원, 통안증권 7000억원 등 총 5조1000억원 순매수했으며 국내 채권보유 잔고는 전월 말(242조4000억원) 대비 8000억원 감소해 241조6000억원 기록했다.
10월말 기준 CD수익률은 MMF 자금 수요 감소와 금통위의 기준금리 동결 지속 등으로 전월 대비 1bp 하락한 3.82% 기록했다.
10월 중 QIB채권 신규 등록은 2조2507억원(7건) 기록했다. 제도도입(2012년 7월) 이후 2023년 10월말까지 약 151조7000억원(총 381개 종목)의 QIB채권이 등록됐다.
