부채·자산 변동성 통합적으로 관리해 기업 맞춤형 솔루션 제공
신한금융투자가 확정급여형(DB) 퇴직연금 자산운용 컨설팅을 위해 '자산부채종합관리(ALM·Asset Liability Management)' 시스템을 도입했다고 8일 밝혔다.
자산부채종합관리란 금리에 민감하게 변동하는 퇴직부채의 특성을 퇴직연금 자산운용에 반영해 부채와 자산의 변동성을 통합적으로 관리하는 운용기법을 말한다.
내년 4월부터 상시 근로자 300인 이상 DB 퇴직연금 가입 기업은 퇴직연금 적립금의 합리적인 운용을 위해서 사내에 '적립금운용위원회'를 설치하고, 매년 1회 이상 적립금의 운용목적 및 방법, 목표수익률 등의 내용을 포함하는 '적립금운용계획서(IPS·Investment Policy Statement)'를 작성해야 한다.
DB형 퇴직연금은 기업의 투자성향에 따라 다양한 상품으로 운용할 수 있지만, 그 동안 운용지침의 부재 및 운용 전문성 부족 등을 이유로 원리금 보장형 운용에 치우쳐 있다는 지적을 받아 왔다.
이에 신한금융투자는 DB형 퇴직연금 자산운용 컨설팅을 위해 자산부채종합관리 시스템을 도입하고, 기업의 퇴직부채 특성을 고려한 장기적이고 다각적인 분석 정보를 운용 담당자에게 제공함으로써 신한금융투자의 리서치와 함께 기업 맞춤형 자산배분 솔루션을 제공할 전망이다.
박성진 신한금융투자 퇴직연금사업본부장은 "적립금운용계획서 의무 도입을 준비 하는 기업에 퇴직부채의 특성을 반영한 맞춤형 자산배분 컨설팅을 제공해 연금자산의 안정적인 운용에 도움을 드릴 수 있을 것"이라고 말했다.
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