이복현 금융감독원(이하 금감원) 원장은 보험사 CEO와의 첫 간담회에서 채무상환 능력 등을 고려한 대출금리 산출 점검을 주문했다. 이 원장은 최근 은행장과의 간담회에서도 합리적인 금리 산출을 당부했다.
이 원장은 30일 보험사 CEO(최고경영자)와 간담회를 개최하고 대내외 위험요인에 대한 점과 대응 방안 등을 논의했다.
이 원장은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 자이언트 스텝 결정 등 가파른 시장금리 상승이 보험사의 자본 적정성에도 영향을 미치는 현재 경제·금융 상황을 고려한 철저한 대비가 필요하다고 강조했다.
이 원장은 "시장금리 상승으로 인한 채권 평가손실 증가로 보험사의 자본 적정성에도 큰 영향을 미치고 있다"며 "특히 연말에는 미국 기준금리가 3.75% 수준까지도 인상될 수 있다는 예측도 있어 이미 지급여력(RBC)비율 하락 등으로 고민이 많은 보험업계에 큰 과제를 던져주고 있다"고 말했다.
이어 금리 상승기 대출금리 점검을 통한 차주 관리도 요청했다.
이 원장은 "물가상승 등으로 경제적 취약계층의 고통이 가중되고 있어 채무상환 능력 등을 고려해 대출금리가 합리적으로 산출되는지 살펴볼 필요가 있다"며 "아울러 보험업계에도 도입된 금리인하요구권이 더욱 활성화·내실화될 수 있도록 소비자 안내를 강화해 달라"고 말했다.
대내외적 금융 리스크에 따른 재무적 충격을 흡수할 수 있는 보험사의 자본력 확보도 강조했다.
이 원장은 "최근 RBC비율 제도 개선은 자본 적정성 관리에 일부 도움이 되지만 현재의 금리 인상 속도가 유지될 경우 자본 적정성 등급이 다시 하락할 가능성도 있다"며 "보험사 자체 위험과 지급여력평가(ORSA)를 하는 등 전사적 자본관리를 강화하고 자본확충 시에는 유상증자 등을 통한 기본자본 확충을 우선 고려해야 한다"고 짚었다.
앞서 금융위원회는 6월 결산 때부터 책임준비금 적정성평가(LAT) 제도상 잉여액의 40%를 RBC 규제상 가용자본으로 인정하는 방안을 적용했다.
이 원장은 42조원에 달하는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 대체투자 등 고위험자산에 대한 리스크 관리 강화도 주문했다.
그는 "현재까지 PF대출과 대체투자 관련 건전성 지표들은 양호한 수준이나 최근 원자재 가격상승에 따른 공사중단 사태 발생 등으로 PF대출이 부실화될 위험이 증가하고 글로벌 경기침체로 해외 대체투자 부실화 시 후순위 투자 비중이 높은 회사를 중심으로 재무건전성이 악화될 우려도 있다"고 말했다.
또 "부동산 PF대출 관련 여신감리를 강화하는 한편 대체투자 관련 자산 건전성 분류의 적정성에 대해 자체적인 점검을 강화할 필요가 있다"고 강조했다.
이어 "보험사는 해외채권 등 상당 규모(150조원)를 외화자산으로 운용하면서 91%가량을 외환 파생상품을 통해 헤지하고 있다"며 "환헤지 전략을 단기에서 장기로 전환해 외화 유동성 관리는 물론 국내 외환시장의 안정에도 협조해 달라"고 당부했다.
이밖에도 이 원장은 오는 2023년 도입되는 IFRS17과 신지급여력제도(K-ICS)의 철저한 준비를 요청했다. 금감원은 회계·계리 전문가로 구성된 '신제도 정착 실무협의체' 등을 통해 새로운 건전성 제도 안착을 적극 지원하겠다고 밝혔다.
금감원은 공정한 경쟁 환경 조성을 위해 헬스케어와 요양 서비스 확대 등 보험사 부수 업무 범위를 폭넓게 해석하는 규제 혁신도 진행한다.
