신한은행은 디지털 혁신단 내 AICC(통합AI센터)의 '설명 가능한 AI 기술을 활용한 신용평가 모형에 대한 연구' 논문이 한국데이터정보과학 학회지(KCI 우수등재 학술지) 게재 승인을 받았다고 9일 밝혔다.
신한은행 AICC는 금융 산업에 인공지능을 적용하기 위해 높은 정밀도뿐만 아니라 결과를 설명할 수 있는 능력도 필요하다고 판단해 연구를 진행했다고 설명했다.
신한은행 AICC는 이번 논문에서 인공지능 기반 신용평가 알고리즘과 함께 신용평가의 항목들이 결괏값에 미치는 영향도, 인공지능이 도출한 결괏값에 변동 발생 시 그 이유를 설명할 수 있는 알고리즘을 제안했다.
이번 연구를 통해 인공지능 신용평가 시 고객 신용등급 구성 항목 중 급여 수준과 부채 금액 등 개별 항목이 결과에 미치는 영향도를 고객에게 설명하고 고객 신용등급 변동 시에도 어떤 항목 영향으로 신용등급이 상승 또는 하락했는지를 직관적으로 설명할 수 있게 됐다.
또, 신한은행 AICC는 고려대학교 패턴인식과 머신러닝 연구실과 함께 금융 AI 모델 설명력 개선을 위한 연구를 함께 진행했다.
연구 결과, 대출 거절 고객을 대상으로 인공지능이 △급여 △연체횟수 △공과금 체납횟수 △할부거래 비중 등 신용평가 항목을 분석해 대출이 가능해지는 대안을 제시할 수 있게 됐다.
신한은행 관계자는 "이번 연구는 금융 서비스에 인공지능을 도입해 설명력을 제공할 수 있음을 확인했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "지속적인 XAI(설명 가능한 AI) 연구를 통해 고객 중심의 혁신적 디지털 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
