기업 자금공급 지원 위해 은행권 바젤3 조기 시행
기업 자금공급 지원 위해 은행권 바젤3 조기 시행
  • 이소현 기자
  • 승인 2020.03.29 11:45
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기존 계획 시점 2022년서 올해 6월 말로 당겨
중소기업 대출 위험·부도시 손실률 하향 조정
서울시 영등포구 금융감독원. (사진=신아일보DB)
서울시 영등포구 금융감독원. (사진=신아일보DB)

금감원이 코로나19로 자금 공급에 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 오는 2022년 시행될 예정이던 BIS 바젤3을 하반기부터 미리 시행한다는 방침이다. 바젤3 적용 시 신용등급이 없는 중소기업에 대한 대출 위험가중치가 하향 조정되고, 일부 기업대출의 부도 시 손실률이 내려가 은행의 BIS자기자본비율이 올라가는 효과가 있다. 규제 리스크가 감소함에 따라 은행권의 기업에 대한 자금공급이 확대될 전망이다.

금융감독원은 29일 오는 6월 말 BIS(국제결제은행)비율 산출 시부터 바젤3(Ⅲ) 최종안을 시행한다고 밝혔다.

바젤3 최종안은 중소기업 대출 위험가중치와 일부 기업대출 부도 시 손실률을 하향하는 내용 등을 담고 있다.

바젤3이란 은행의 BIS자기자본비율 산출 시 적용하는 신용리크스 산출 방법으로, 선진국 중앙은행 대표로 구성된 바젤위원회 권고에 따라 오는 2022년 2월까지 적용될 예정이었다.

그러나 이번 바젤3 우선 적용으로 은행들이 자본규제에 대한 부담을 덜 수 있어 중소기업에 대한 대출 지원이 확대될 전망이다.

은행의 BIS자기자본비율은 자기자본을 위험가중자산으로 나눠 산출하는 방식이다. 위험가중자산이란 은행의 신용과 운영, 시장리스크를 합산한 값인데, 신용리스크가 감소하면 은행의 BIS자기자본비율은 높아지게 된다.

은행의 신용리스크가 감소할 수 있도록 위험가중치를 하향 조정하면 그만큼 BIS자기자본비율은 상승하는 것이다.

먼저, 바젤3에 따르면 기업대출 중 무담보대출 부도 시 손실률이 기존 45%에서 40%로 하향 조정된다. 부동산담보대출 부도 시 손실률(LGD)은 35%에서 20%까지 조정된다.

또, LGD 하향 조정으로 인한 은행의 신용 저하를 막기 위해 부외자산 신용환산율(CCF) 하한이 신설되며, 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수는 폐지된다.

이와 함께, 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치는 100%에서 85%로 하향 조정된다.

하향 조정 방안은 아니지만 바젤3에는 LTV(주택담보대출비율) 및 상환재원별로 규제 범위를 차등화하는 방안도 포함됐다. 주거용 대출은 기존 35%에서 20∼105%로 조정되며, 상업용의 경우 기존 100%에서 60∼110%로 유연하게 적용된다.

금감원은 이번 제도 시행을 위해 다음 달 중으로 은행업감독업무 시행세칙을 개정하고, 은행이 바젤3 적용으로 인해 확보한 자본여력을 기업대출 등에 이행할 수 있도록 은행권과 협의한다는 방침이다.

금감원 관계자는 "코로나19 극복을 위한 실물경제에 대한 자금 공급 확대 및 금융시장 안정 프로그램 참여 역할을 은행이 충실히 이행할 수 있는 기반을 마련했다"며 "은행권의 해외자금 조달 및 해외진출 시에도 유리한 요소로 작용할 것"이라고 말했다.

한편, 지난해 말 평균 BIS기준 총자본비율은 19개 국내 은행이 15.40%, 은행지주가 13.62%로 바젤3의 규제비율인 10.5%를 크게 웃돌며 안정권을 유지하고 있다. 

금감원은 바젤3을 적용할 경우 대구와 부산, 광주, 경남 등 지방은행과 대형 시중은행의 BIS비율이 기존 대비 1~4%p 이상 상승할 것으로 추정했다.

[신아일보] 이소현 기자

sohyun@shinailbo.co.kr


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