국민연금이 10년 만에 마이너스를 기록하며 부진을 면치 못했다. 이에 올해 해외투자와 대체투자 비중을 늘려 수익을 창출해 만회에 나설 계획이다.

17일 국민연금공단에 따르면 2019년 기금운용계획에 따라 국내채권 투자 비중을 45.3%로 축소하기로 했다. 반면 해외투자는 32.1%로, 대체투자는 12.7%로 투자 비중을 확대하기로 했다.

또한, 투자 다변화를 통해 위험을 분산하고 초과수익을 창출하기 위해 해외주식은 20.0%로, 해외채권은 4.0%로, 해외대체는 8.1%로 끌어올려 나갈 계획이다.

이를 위해 국민연금은 해외 대체 포트폴리오 일부를 뉴욕과 런던, 싱가포르 등의 해외사무소에 위임하는 방안을 검토 중이다. 이를 통해 시장 상황 변화에 조기 대응해 적시에 자산을 매각하는 기회를 포착할 계획이다.

해외주식·채권의 글로벌 펀드 위주 체계에 지역펀드 투자도 검토하기로 했다. 해외주식의 패시브(인덱스펀드와 상장지수펀드 등 지수 움직임을 추종하는 투자) 비중을 확대하고, 직접운용과 차별화된 위탁 패시브 운용을 도입하는 등 운용방식을 다양화한다. 해외 헤지펀드 포트폴리오 구축에 본격적으로 나서고, 중위험·수익 해외 사모 투자를 하는 방안을 마련하기로 했다.

해외 부동산은 시장 변동성에 대비해 핵심자산 전략을 지속해서 전개하되, 중장기 수익을 고려해서 단독펀드 설정도 확대할 예정이다.

대형 사모펀드, 중소형 사모펀드, 특정 산업이나 업종에 투자하는 섹터 펀드 등 기업의 성장단계와 산업특성에 부합하는 신규 대체투자 유형을 개발하기로 했다.

지난해 10월 말 현재 국민연금의 기금 운용수익률은 -0.57%로 10년 만에 마이너스를 기록했다. 자산별 수익률은 국내주식 －16.57%, 해외주식 1.64%, 국내채권 3.47%, 해외채권 4.53%, 대체투자 7.57% 등이었다.

[신아일보] 우승민 기자

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